Заведующий кафедрой «Системы управления» приборостроительного факультета (Компьютерные технологии, управление и радиоэлектроника) Владимир Иванович Ширяев выпустил 3 научных труда. Монографии получили признание научного сообщества и изданы в Москве.
Владимир Иванович Ширяев – профессор, доктор технических наук, почетный работник Высшей школы (2001г.), выпускник кафедры «Системы автоматического управления» приборостроительного факультета ЧПИ (1969 г.). Закончил аспирантуру в 1973 г., а затем защитил кандидатскую диссертацию. В 2001 г. прошел переподготовку в Хельсинском университете (Финляндия). Прошел стажировку в Стэнфордском и Калифорнийском университетах (США, 2001 г.), в Технионе (Хайфа, Израиль, 2002 г.), в Ноттингенском университете (Англия, 2003 г.). Владимир Иванович является действительным членом Академии навигации и управления движением, Петровской Академии наук и искусств, членом трех диссертационных советов. Специалист в области теории управления динамическими системами в условиях неопределенности для различных отраслей народного хозяйства. Обладатель нескольких грантов РФФИ.
Монография «Алгоритмы управления фирмой» развивает положения динамической теории фирмы. В данной работе проводится анализ особенностей функционирования предприятия, занимающегося производством и сбытом продукции в условиях рынка, формулируются задачи его адаптации к изменениям рыночной среды, оптимального управления, оценивания состояния и параметров фирмы по результатам неполных и неточных измерений. Раскрываются методические основы управления процессом адаптации; приводятся примеры, демонстрирующие процедуру исследования предприятия с помощью динамической модели; описывается инструмент повышения эффективности управления фирмой и ее адаптации в условиях изменения спроса на продукцию.
Книга может быть полезна специалистам для изучения моделирования, исследования поведения, адаптации предприятий и обучения будущих менеджеров по производству, финансам, специалистов по экономической кибернетике и прикладной математике, а также студентам экономических вузов. Директора и управляющие могут использовать методические разработки монографии для исследования возможностей фирм при изменении ситуации на рынке.
Ширяев В.И., Баев И.А., Ширяев Е.В. Алгоритмы управления фирмой. Изд.стереотип. 2015. Книжный дом «ЛИБРОКОМ». Обложка. 224 с.
В монографии «Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика» рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей; описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем. Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности продемонстрировано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при построении уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса. В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу «Финансовые рынки и нейронные сети».
Пособие предназначено для студентов специальностей «Прикладная математика и информатика», «Прикладная математика», «Прикладная информатика», «Математические методы в экономике», экономических и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.
Ширяев В.И. Финансовые рынки: Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика. Изд.стереотип. 2015. Книжный дом «ЛИБРОКОМ». Переплет. 232 с.
Монография «Математика финансов: Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос» посвящена наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам опционов, модели детерменированного хаоса, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма фильтра Р. Калмана, алгоритмов гарантированного оценивания и моделей детерминированного хаоса.
Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса.
Пособие предназначено для студентов специальностей «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», «Математические методы в экономике», преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Монография будет также полезна студентам и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.
Ширяев В.И. Математика финансов: Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос. Изд.3. 2015. ЛЕНАНД. Обложка. 198 с.