Стохастические дифференциальные уравнения

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины заключается в фундаментальной подготовке обучающихся в области стохастического анализа. Задачи: 1. Применение методов математического и алгоритмического моделирования при изучении реальных процессов и объектов с целью нахождения эффективных решений прикладных задач; 2. Ознакомление с некоторыми приложениями теории стохастических дифференциальных уравнений.

Краткое содержание дисциплины

Введение в теорию дифференциальных стохастических уравнений. Интеграл Ито. Стохастические дифференциальные уравнения в форме Ито. Стохастические дифференциальные уравнения в форме Ито с винеровскими процессами.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник должен обладать:

ПК-1 Способность к интенсивной научно-исследовательской работе