Риски управления финансовыми активами

Цели и задачи дисциплины

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков в области управления рисками финансовых активов. Задачи: – рассмотреть основные инвестиционные характеристики различных видов финансовых активов; – овладеть профессиональной терминологией в сфере портфельных инвестиций и рисков управления финансовыми активами; – сформировать представление о портфельном инвестировании; – рассмотреть основные модели оценки портфелей финансовых активов; – изучить показатели эффективности управления финансовыми активами; – ознакомиться с методами выявления и идентификации рисков при управлении финансовыми активами с учетом сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю в сфере ПОД/ФТ.

Краткое содержание дисциплины

В курсе рассматриваются теоретические аспекты управления рисками финансовых активов и методы оценки их стоимости и доходности. Особое внимание уделяется формированию портфелей финансовых активов с позиции достижения оптимального соотношения между риском и доходностью портфеля. способам определения оптимальных портфелей и эффективной границы, а также моделям оценки доходности финансовых активов. Рассматриваются вопросы связанные со стратегиями управления портфелем финансовых активов и оценкой их рисков. Проводится анализ рыночных и специфических рисков, в том числе при принятии решений об инвестировании в финансовые активы с учетом обязательного контроля в сфере ПОД/ФТ. Значительная часть курса посвящена вопросам оценки эффективности управления портфелем финансовых активов.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник должен обладать:

ПК-4 Способен подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, нормативного обеспечения и внедрения системы управления рисками, а также разрабатывать предложения по вопросам повышения эффективности управления рисками в соответствии со стратегическими целями организации.
ПК-8 Способен определять порядок и организовывать работу с нормативными документами, в т.ч. сведениями об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю в сфере ПОД/ФТ, устанавливать виды и формы ответственности работников организации, принимать решения по устранению выявленных нарушений.