Анализ финансовых рынков

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины — формирование у студентов комплексного теоретического понимания принципов функционирования глобальных финансовых рынков, а также овладение современным прикладным инструментарием фундаментального и технического анализа для оценки стоимости активов, прогнозирования рыночных тенденций и принятия обоснованных инвестиционных и торговых решений. Для достижения поставленной цели в рамках курса решаются следующие задачи: Теоретическая: Изучить макроэкономические основы функционирования рынков капитала, природу финансовых кризисов, инфляционных процессов и их влияние на стоимость активов. Структурная: Освоить специфику работы различных сегментов финансового рынка: рынка ценных бумаг (фондового), валютного рынка (Forex), товарного рынка, а также рынков драгоценных металлов и страхования. Технологическая: Овладеть базовыми навыками работы в современных информационно-торговых платформах (на примере терминала MetaTrader 5) и изучить механику совершения биржевых операций (трейдинг). Аналитическая (Технический анализ): Сформировать практические навыки прогнозирования цен на основе исторических данных графика: изучение японских свечей, графических паттернов, уровней Фибоначчи, волновой теории Эллиотта, а также применения математических индикаторов и осцилляторов. Аналитическая (Комплексный анализ): Научиться синтезировать методы фундаментального, технического и объемного анализа, включая современные биржевые концепции следования за крупным капиталом (Smart Money), для построения эффективных торговых стратегий.

Краткое содержание дисциплины

Материал дисциплины логически разделен на три основных раздела (модуля), объединяющих макроэкономическую теорию и практику биржевой торговли. Раздел 1. Макроэкономика и структура финансовых рынков Понятие ссудного капитала. Природа и последствия инфляции и глобальных финансовых кризисов. Архитектура современных финансовых рынков. Специфика функционирования валютного рынка, рынка страхования и рынка драгоценных металлов. Фондовые биржи, классификация ценных бумаг и методы расчета ключевых фондовых индексов. Особенности ценообразования на товарном рынке. Раздел 2. Основы биржевой торговли и фундаментальный анализ Введение в трейдинг: участники торгов, виды ордеров, маржинальная торговля. Знакомство с интерфейсом и функционалом информационно-торгового терминала MetaTrader 5. Принципы фундаментального анализа: оценка макроэкономической статистики, новостного фона, денежно-кредитной политики центробанков и финансовой отчетности эмитентов для определения справедливой стоимости актива. Раздел 3. Технический, объемный анализ и современные торговые концепции Постулаты технического анализа. Графический анализ: чтение графиков с помощью «Японских свечей», выявление фигур разворота и продолжения тренда. Математический анализ рынка: применение трендовых индикаторов (Moving Averages, Bollinger Bands) и осцилляторов (RSI, MACD, Stochastic). Продвинутые методы прогнозирования: уровни и расширения Фибоначчи, основы волновой теории Эллиотта. Объемный анализ (VSA) и ликвидность. Изучение современной методологии Smart Money (концепция умного капитала): понимание механики движения цены крупными маркетмейкерами.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник должен обладать:

ПК-5 Способен определять экономическую целесообразность принимаемых технических и организационных решений
ПК-7 Способен передавать результат, проведенных физико-математических и прикладных ис-следований, в виде конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области изучаемого явления